BoE、気候変動リスクをより適切に把握するための新しい規制資本の枠組みを検討 

イングランド銀行 (BoE) は、気候関連のリスクと規制上の自己資本の枠組みに関する最新の見解を示すレポートを発行しました。 3 月 13 日のロイター。報告書は、既存の能力と体制のギャップが、銀行と保険会社が将来の気候関連損失に備えて十分に資産化されているかどうかについて不確実性を生み出していることを発見しました。また、銀行と保険会社がリスクを資産化する既存の時間軸が適切であることも認めました。であり、現時点で規制当局がこれらの時間枠を変更する正当な理由はありません。それまでの間、BoE は、既存の資本の枠組みに組み込まれたタイムライン内で気候リスクをどのように調整できるかを調査し続けます。 

BoE は 2021 年 10 月に気候変動適応報告書 (CCAR) を発行し、現在の枠組みには資本モデルと信用格付けを通じて気候関連のリスクが部分的に組み込まれていることを指摘しました。 BoE の最新のレポートは、CCAR に基づいて、規制資本の枠組みの変更が必要かどうかを調査するために必要なさらなる作業を概説しています。たとえば、企業が能力のギャップに対処し、気候リスクに対する金融システムの回復力を評価する能力と将来を見据えたツールを構築し、気候リスクに対する高品質で一貫した会計処理を促進し、より良い理解を提供するために、企業が引き続き進歩することを保証します。資本の枠組みにおける重要な体制のギャップを見つけ、それらを修正します。 

Sソース:

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/bank-england-study-climate-related-capital-further-2023-03-13/

https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2023/report-on-climate-related-risks-and-the-regulatory-capital-frameworks

https://www.ft.com/content/2b853165-7f42-4790-8506-e12eb915cf36